实验室
程序和 lbm（自研模型）每月在 Mac 上找一轮波段规则，过关的规则和打法手册要批准后才进日报。这里看学到了什么、实盘怎么样。
页面数据 10/16 19:21 PT
学习闭环
新版本已经生效，等周六的复盘。
- 取数10/15 07:58 PT数据截至 10-13
- 生成10/15 08:06 PT这一轮没用 lbm
- 回测同上试了 48 条
- 检验同上留下 6 条
- 上线10/15 09:24 PT生效 2026-10-15.2
- 复盘—还没有复盘建议
本轮 48 条规则的去向：没进送检名额 28，检验期未通过 14，留下 6。
今天的模型打分仅观察
排序探针的模型给全市场打分，信号日 10/15 的前 10 只。分数是模型给的概率，校准后的是按历史校准过的胜率； DI 是分布漂移，越大说明今天离训练时的样子越远。不是建议，不进日报。
候选 5907 只，有日线 5906，过初筛 2031，打了分 1979，用时 177 秒
| # | 代码 | 行业 | 分数 | 校准后胜率 | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTC | XLF | 55.0% | 0.42 | |
| 2 | PCRX | XLF | 54.8% | 0.36 | |
| 3 | BWIN | XLV | 54.5% | 0.16 | |
| 4 | OPCH | XLP | 54.4% | 0.36 | |
| 5 | ACVA | XLF | 54.4% | 0.29 | |
| 6 | BRK.B | XLF | 53.5% | 0.23 | |
| 7 | RXO | XLRE | 53.3% | 0.31 | |
| 8 | NATL | XLRE | 53.2% | 0.15 | |
| 9 | BRK.A | XLF | 53.2% | 0.20 | |
| 10 | LMT | XLI | 52.7% | 0.14 |
待批准
只有管理员账号能批准，这里只能看。
没有待批准的版本和建议。下一轮学习完或周六复盘后会出现在这里。
实盘纸面成绩
截至 10/16 的记账，按离场日累计；还有 34 笔没结算（等入场或持有中），换版撤销 2 笔。
- 正式建议2 笔，胜率 0.0%，累计 −1.1R
- 影子判断1 笔，胜率 0.0%，累计 −1.0R
- 规则直出还没有已结算的
- 模型打分还没有已结算的
买入信号，按周期
三个周期各一栏：时间框架、入场等待和持有上限、什么时候给、今天给了几条，以及还在等入场和持有中的每一笔。状态按记账那天的交易日历算；点一行，上面的持仓图换到那一笔。
- 大跌预警：没亮信号日 10/15
- 底部机会：没亮
- 持仓临近财报：没有
日内（当天平仓）
只在当天有明确催化剂时给，否则不给。
正在连接
现在没有等入场或持有中的。
这个周期已结算 1 笔，胜率 0.0%，平均 −0.14R
波段（3–15 个交易日）
每只研究的股票都给；规则直出和模型打分也都是波段。
正在连接
现在没有等入场或持有中的。
这个周期已结算 2 笔，胜率 0.0%，平均 −1.00R
长期（1 个月以上）
每只研究的股票都给。
正在连接
现在没有等入场或持有中的。
这个周期还没有已结算的记录
纸面持仓
持仓中、等入场的纸面方案，今天的走势相对入场价的涨跌。
正在连接
正在取盘中数据…
胜率
已结算里收益大于 0 的比例，参考线 50%；不到 10 笔的那段画淡。
平均 R
每笔盈亏除以止损距离，再取平均；不到 10 笔的那段画淡。
纸面资金曲线
每笔按 R 累加；下面是从最高点回撤了多少 R。
影子判断的校准
lbm 自报的胜率每 10 个百分点一档，对比实际命中目标的比例。点越大笔数越多，落在斜线上说明报得准。
看表格
| 自报胜率 | 笔数 | 平均 | 实际命中目标 |
|---|---|---|---|
| 0-9 | 0 | — | — |
| 10-19 | 0 | — | — |
| 20-29 | 0 | — | — |
| 30-39 | 1 | 31.0% | 0.0% |
| 40-49 | 0 | — | — |
| 50-59 | 0 | — | — |
| 60-69 | 0 | — | — |
| 70-79 | 0 | — | — |
| 80-89 | 0 | — | — |
| 90-100 | 0 | — | — |
每笔 R 的分布
按来源各一行，条高是占这个来源已结算笔数的比例，三行同一把尺。止损的堆在 −1R 附近，到目标的在右边；两头的箱连更远的一起算。
结算去向
已结算的里，碰到目标、到期按收盘、碰到止损各占多少。赢靠的是目标还是到期时的小赚，一眼看出来。
大盘信号亮时的成绩
按建议当天大跌预警、底部机会亮没亮分组，左列胜率、右列平均 R，点越大笔数越多。第 3 期起的记录才带状态。
还没有带大盘状态的已结算记录（第 3 期起的记录才有）。
成绩口径
全部已结算的记录按新口径算：期望 R、盈亏因子、SQN、最大回撤；命中 / 未命中 / 无法判定按目标、止损和到期的 ±2% 分。 Brier 和 ECE 只有影子判断（自报胜率）有，不到 30 笔不算。
| 来源 | 已结算 | 胜率 | 期望 R | 盈亏因子 | SQN | 最大回撤 | 命中 / 未命中 / 无法判定 | Brier | ECE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正式建议 | 2 | 0.0% | −0.57R | 0.00 | -1.32 | 1.14R | 0 / 1 / 1 | — | — |
| 影子判断 | 1 | 0.0% | −1.00R | 0.00 | — | 1.00R | 0 / 1 / 0 | — | — |
| 规则直出 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 模型打分 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
按来源和手册版本
版本是建议当天生效的手册版本。
| 来源 | 手册版本 | 已结算 | 胜率 | 平均 R | 累计 R |
|---|---|---|---|---|---|
| 正式建议 | 没有生效版本时 | 2 | 0.0% | −0.57R | −1.14R |
| 影子判断 | 没有生效版本时 | 1 | 0.0% | −1.00R | −1.00R |
模拟盘
Alpaca 模拟账户里的自动下单：规则直出和模型打分前 3 只，每笔一张括号单（限价入场、止损、止盈），持有到期自动卖出。盈亏按虚拟本金的百分比，权益按相对本金和相对昨收的百分比；记账仍以纸面结算为准，这里是真实成交。盘中每半小时同步一次，券商状态 10/16 13:45 PT。
账户权益
+0.01%
相对本金；今日 +0.01%
已结算盈亏
0.00%
0 笔，赢 0
累计 R
0.00R
平均 —
在途
4
等入场 0，持有中 4
按来源
规则 0.00R · 模型 0.00R
规则直出 0 笔赢 0；模型打分 0 笔赢 0
在途 4 笔
| 代码 | 来源 | 周期 | 状态 | 建议日 | 入场日 | 持有到期 | 股数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCRX | 模型打分 | 波段 | 持有中 | 10/16 | 10/16 | 11/06 | 136 | |
| BWIN | 模型打分 | 波段 | 持有中 | 10/15 | 10/16 | 11/06 | 156 | |
| OPCH | 模型打分 | 波段 | 持有中 | 10/15 | 10/16 | 11/06 | 159 | |
| PTC | 模型打分 | 波段 | 持有中 | 10/15 | 10/16 | 11/06 | 25 |
未入场 0，被拒 0，跳过 2（排除名单、账户里已有同一只、超过上限）。
模拟盘持仓
模拟账户里持有中、等入场的单子（入场价是真实成交），今天的走势相对入场价的涨跌。
正在连接
正在取盘中数据…
这一轮学到的
实验室每月在 Mac 上跑一轮：程序和 lbm 提规则，回测后按过关标准淘汰。
规则网络
一个点是一条个股规则，按第一个入场条件用的指标分族，同族聚成一簇；留下的规则之间共用指标就连线，淘汰规则的连线悬停时才显示。6 条留下（点里的数字是右边的名次）、42 条淘汰（灰色），淘汰原因：没进送检名额 28，检验期未通过 14。
- 量能 3
- 波动收敛 30
- 内部人买入 11
- 其他指标 4
- lbm 写的
- 淘汰
- 留下的规则之间
留下的 6 条（按挑选期胜率超出排）
胜率超出按百分点计。带黑圈的是 lbm 写的。检验期的成绩在“待批准”里。
大盘信号
2007-05-09 到 2026-10-13，SPY 从第一天起的累计涨跌（对数刻度）。顶上的编号是历次大跌（从高点跌 15% 以上），和下面的表对应。
- SPY 累计涨跌
- 大跌预警亮
- 底部机会亮
大跌预警
大跌预警：VIX 变化、SPY 均线、均线斜率
- VIX 5 天内涨超 20%
- SPY 低于 200 日均线
- SPY 50 日均线 10 天内下跌超 1%
满足 2 条就亮
- 提前预警
- 8 / 9 次大跌
- 避开的跌幅
- 73%
- 误报率
- 50%（判了 68 段，误报 34 段）
- 亮的日子
- 14.0%（68 段）
- 每年进出
- 7.0 次
- 留一检验
- 稳健（拿掉一次大跌重学，5 次仍提前）
底部机会
底部机会：VIX 高于 30 且 SPY 在 200 日线下
- VIX 高于 30
- SPY 低于 200 日均线
满足 2 条就亮
- 亮的日子
- 8.2%（15 段）
- 亮时做多 ETF
- 胜率 56.5%（平时 50.7%），平均 +0.17R（平时 +0.10R）
- 亮时做多个股
- 胜率 62.5%（平时 47.6%），平均 +0.33R（平时 +0.06R）
- 之后 20 天 SPY
- 平均 +1.6%（平时 +0.8%）
- 分段和逐年检验
- 稳健
| # | 高点 → 低点 | 跌幅 | 大跌预警 | 亮时已跌 | 亮后又跌（避开的） | 底部机会 | 第一次亮（交易日） | 比低点高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-10-09 → 2008-03-10 | −18.2% | 提前预警 | 5.5% | 13.5% | 亮过 | 低点前 80 天 | 12.3% |
| 2 | 2008-05-19 → 2009-03-09 | −52.4% | 提前预警 | 4.7% | 50.0% | 亮过 | 低点前 120 天 | 76.3% |
| 3 | 2010-04-23 → 2010-07-02 | −16.1% | 过半才亮 | 11.7% | 5.0% | 亮过 | 低点前 30 天 | 5.2% |
| 4 | 2011-04-29 → 2011-10-03 | −19.4% | 提前预警 | 8.0% | 12.4% | 亮过 | 低点前 41 天 | 9.4% |
| 5 | 2018-09-20 → 2018-12-24 | −20.2% | 提前预警 | 7.3% | 13.9% | 亮过 | 低点前 1 天 | 2.7% |
| 6 | 2020-02-19 → 2020-03-23 | −34.1% | 提前预警 | 12.1% | 25.1% | 亮过 | 低点前 17 天 | 33.4% |
| 7 | 2022-01-03 → 2022-06-17 | −23.4% | 提前预警 | 8.3% | 16.5% | 亮过 | 低点前 100 天 | 18.8% |
| 8 | 2022-08-16 → 2022-10-12 | −17.0% | 提前预警 | 4.0% | 13.5% | 亮过 | 低点前 12 天 | 2.2% |
| 9 | 2025-02-19 → 2025-04-08 | −19.0% | 提前预警 | 8.5% | 11.4% | 亮过 | 低点前 3 天 | 8.1% |
底部机会的 4 条固定候选
按名次；过了的那条就是这一版的底部机会，没过的写原因。超出 = 亮的日子做多的胜率减全部日子（百分点）。
| # | 定义 | 亮的日子 | 段数 | ETF 超出 | 个股超出 | 为正的段 | 为正的年份 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIX 高于 30 且 SPY 在 200 日线下VIX 高于 30；SPY 低于 200 日均线（满足 2 条就亮） | 401 天，8.2% | 15 | +5.8 pp | +14.9 pp | 87% | 71% | 过了 |
| 2 | VIX 高于 30VIX 高于 30 | 449 天，9.2% | 22 | +5.3 pp | +14.3 pp | 86% | 71% | 过了 |
| 3 | VIX 高于 30 或 SPY 在 200 日线下VIX 高于 30；SPY 低于 200 日均线（满足 1 条就亮） | 1182 天，24.2% | 26 | +1.8 pp | +4.2 pp | 88% | 71% | 没过亮的天数占 24.2%，超过 10%；ETF 篮子在亮的日子胜率超出 +1.8 个百分点或平均 R 没有更高(要 ≥ +5 且 R 更高)；个股在亮的日子胜率超出 +4.2 个百分点或平均 R 没有更高(要 ≥ +5 且 R 更高) |
| 4 | SPY 在 200 日线下SPY 低于 200 日均线 | 1134 天，23.2% | 19 | +1.9 pp | +3.6 pp | 89% | 71% | 没过亮的天数占 23.2%，超过 10%；ETF 篮子在亮的日子胜率超出 +1.9 个百分点或平均 R 没有更高(要 ≥ +5 且 R 更高)；个股在亮的日子胜率超出 +3.6 个百分点或平均 R 没有更高(要 ≥ +5 且 R 更高) |
| 开始 → 结束 | 天数 | 已结算 | 胜率 | 为正 |
|---|---|---|---|---|
| 2007-08-15 → 2007-08-16 | 2 | 20 | 100.0% | 是 |
| 2007-11-12 → 2007-11-12 | 1 | 8 | 75.0% | 是 |
| 2008-01-22 → 2008-01-22 | 1 | 11 | 100.0% | 是 |
| 2008-03-14 → 2008-03-17 | 2 | 16 | 81.3% | 是 |
| 2008-09-15 → 2009-07-08 | 179 | 1839 | 47.5% | 否 |
| 2010-05-20 → 2010-07-02 | 17 | 177 | 71.2% | 是 |
| 2011-08-04 → 2011-12-08 | 75 | 727 | 47.6% | 否 |
| 2015-08-24 → 2015-09-01 | 4 | 40 | 67.5% | 是 |
| 2018-12-21 → 2018-12-26 | 3 | 30 | 96.7% | 是 |
| 2020-02-27 → 2020-06-26 | 55 | 493 | 72.6% | 是 |
| 2022-01-25 → 2022-03-14 | 16 | 159 | 76.7% | 是 |
| 2022-04-26 → 2022-06-21 | 16 | 157 | 51.6% | 是 |
| 2022-09-26 → 2022-10-19 | 16 | 151 | 79.5% | 是 |
| 2025-04-03 → 2025-04-22 | 12 | 111 | 82.9% | 是 |
| 2026-03-27 → 2026-03-30 | 2 | 16 | 68.8% | 是 |
| 年份 | 亮的天数 | 已结算 | 胜率 | 为正 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 79 | 828 | 34.8% | 否 |
| 2009 | 103 | 1038 | 58.7% | 是 |
| 2010 | 17 | 177 | 71.2% | 是 |
| 2011 | 75 | 727 | 47.6% | 否 |
| 2020 | 55 | 493 | 72.6% | 是 |
| 2022 | 48 | 467 | 69.2% | 是 |
| 2025 | 12 | 111 | 82.9% | 是 |
稳健性矩阵
留下的 6 条规则每年的胜率超出（百分点）。看一条规则是不是只在某几年好；笔数太少的年份是“—”。右边两列是正的年份有几个、各年的均值。
| 挑选期 | 参考期 | 检验期 | 汇总 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规则 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 正的年份 | 均值 |
| 内部人数7>0 + 波幅收敛5/50<0.656 | +7.5 | +2.7 | +8.1 | +1.3 | +10.8 | +1.2 | +3.1 | +7.5 | −3.6 | +5.4 | −0.4 | 9/11 | +4.0 |
| 内部人数14>0 + earnings_due_days<2 | −7.7 | +1.7 | +6.6 | +4.7 | +3.1 | +6.8 | +8.6 | +6.5 | +6.2 | +1.7 | +6.9 | 10/11 | +4.1 |
| 内部人数7>0 + earnings_due_days<24 | −5.7 | +0.7 | +9.9 | +6.2 | +4.4 | +6.3 | +4.5 | +8.2 | +6.6 | +0.6 | +6.5 | 10/11 | +4.4 |
| 内部人数14>0 + earnings_due_days<2 | −8.5 | −0.8 | +6.7 | +6.6 | +3.7 | +7.3 | +7.6 | +6.1 | +3.6 | +3.5 | +5.9 | 9/11 | +3.8 |
| ATR%5<1.58 + earnings_due_days | −12.0 | +3.6 | +1.7 | +0.3 | +3.7 | +10.9 | −2.4 | −0.9 | +7.7 | +3.5 | +12.1 | 8/11 | +2.6 |
| ATR%30<1.7 + earnings_due_days | −9.4 | +3.5 | +1.6 | −0.9 | +2.9 | +15.0 | −7.1 | +1.8 | +8.3 | +5.4 | +14.5 | 8/11 | +3.2 |